Características de un sistema ficticio de trading:
1. Supongamos que hemos hemos desarrollado un sistema de trading sobre 7 activos y le hemos hecho un backtesting por separado a 250 activos para al final quedarnos con los 7 elegidos. El backtesting se ha hecho sobre los últimos 5 años de cotización de los mismos.
2. Supongamos que hemos seleccionado esos 7 activos porque además de funcionar bien en el pasado, tienen correlaciones nulas o poco significativas entre las señales de nuestro sistema de trading, cuidado con este concepto, no quiero decir que tenga correlación nula o poco significativa entre sus precios....sino entre las señales del sistema.
3. Como el sistema parecía que en el pasado funciona bien, nos hemos lanzado a probarlo y llevamos "tradeando" con el durante 296 días. Comentar que el sistema para cada activo y para cada dia nos indica solo si el bajista o alcista... Por tanto tenemos 296 resultados diarios de perdidas o ganancias... que os pongo a continuación.
4. Sobre cada activo hemos "comprado" o "vendido" (según si el sistema nos da posición larga o corta), 0,1 contratos con CFD´s.
5. El capital inicial que creemos necesitar para ello son 7.000 euros, y en ningún caso queremos que nuestra cuenta disminuya de 2000 Euros....por tanto queremos tener una perdida máxima de 5000 euros.
6. En este primer test, no vamos a piramidar las posiciones, vamos a mantenernos con 0,1 posiciones en cada uno de los siete activos.
| 96,83 € | -249,82 € | -150,53 € | 73,33 € | 42,87 € | -641,37 € |
| 348,74 € | 191,29 € | -360,41 € | -36,97 € | 40,20 € | 498,29 € |
| 50,16 € | 63,97 € | 36,21 € | -27,81 € | -97,28 € | -57,96 € |
| 71,40 € | -244,56 € | 155,77 € | -84,63 € | -53,31 € | -231,45 € |
| 623,41 € | 178,45 € | -429,04 € | -151,61 € | 339,18 € | 99,64 € |
| -49,97 € | 68,01 € | 377,85 € | 373,01 € | 302,76 € | 12,22 € |
| -485,18 € | 145,35 € | 161,89 € | 453,38 € | 346,93 € | 26,22 € |
| 241,01 € | 484,88 € | 671,19 € | -164,68 € | 133,75 € | 95,86 € |
| 188,98 € | 658,71 € | 1.073,64 € | 488,33 € | -34,02 € | -310,50 € |
| 195,62 € | -494,18 € | -213,23 € | -209,18 € | 547,15 € | 612,23 € |
| -696,39 € | 211,68 € | 342,33 € | 308,20 € | 206,01 € | -210,08 € |
| 40,23 € | -148,08 € | -241,12 € | 21,81 € | -6,76 € | 235,19 € |
| -133,29 € | 358,42 € | 125,50 € | -142,44 € | -105,93 € | -92,63 € |
| -114,07 € | -212,09 € | -123,10 € | 125,15 € | 809,93 € | 555,23 € |
| 100,79 € | -283,75 € | 166,82 € | 209,68 € | 417,33 € | 39,81 € |
| -261,29 € | -115,66 € | -325,43 € | -11,14 € | -650,26 € | -78,70 € |
| 88,51 € | 103,36 € | -468,29 € | 40,08 € | 183,51 € | -81,59 € |
| -62,70 € | -348,81 € | 141,21 € | 79,29 € | 282,26 € | 447,06 € |
| 294,95 € | -96,18 € | -297,14 € | 230,54 € | -324,26 € | -200,26 € |
| -346,63 € | 452,71 € | 150,05 € | -154,97 € | -34,72 € | 11,06 € |
| 255,90 € | 18,79 € | 690,15 € | 199,29 € | -229,96 € | -448,50 € |
| 197,57 € | 29,74 € | -240,57 € | 173,18 € | -117,62 € | -20,74 € |
| 67,49 € | -119,46 € | -210,82 € | 183,06 € | -59,75 € | 234,09 € |
| 172,89 € | 200,72 € | 204,59 € | 22,38 € | 150,87 € | 27,80 € |
| 332,26 € | 96,95 € | 180,27 € | 33,56 € | -91,87 € | 239,34 € |
| -364,11 € | -165,38 € | -23,72 € | 0,38 € | 124,67 € | 143,44 € |
| -305,95 € | -135,93 € | 28,45 € | 258,91 € | 171,03 € | 39,48 € |
| 65,35 € | -293,77 € | 106,03 € | 335,92 € | 190,39 € | 338,33 € |
| -52,56 € | 95,45 € | 14,18 € | 84,13 € | -225,02 € | 72,15 € |
| 187,84 € | 6,13 € | 26,68 € | 111,94 € | 71,69 € | -74,98 € |
| 102,11 € | 358,41 € | 518,12 € | -191,24 € | -33,26 € | 204,99 € |
| 112,01 € | -11,07 € | 113,16 € | 44,99 € | 152,99 € | -16,37 € |
| -174,79 € | -306,02 € | 324,84 € | 156,70 € | -20,71 € | 422,36 € |
| -64,00 € | 144,99 € | -398,49 € | 75,40 € | 36,54 € | -61,10 € |
| -41,72 € | -68,19 € | 120,39 € | 210,41 € | 223,89 € | 33,78 € |
| 579,81 € | -157,18 € | -6,12 € | 57,54 € | 271,41 € | 249,88 € |
| 125,44 € | 147,87 € | -74,64 € | -10,14 € | -198,59 € | 103,57 € |
| 171,56 € | 207,73 € | 314,64 € | 93,53 € | -208,01 € | -136,45 € |
| 17,49 € | -156,06 € | -53,34 € | -26,39 € | 212,45 € | -200,52 € |
| 148,81 € | -81,33 € | -88,08 € | 189,86 € | 341,62 € | -406,90 € |
| -251,92 € | 8,22 € | 193,23 € | 152,37 € | 69,58 € | 529,32 € |
| -224,98 € | -4,94 € | -10,57 € | -67,02 € | 400,35 € | 150,96 € |
| 96,81 € | 292,60 € | 508,76 € | 243,69 € | 169,19 € | 192,18 € |
| 273,01 € | 149,40 € | -511,29 € | -266,08 € | -71,59 € | -213,72 € |
| 191,00 € | 325,89 € | 187,96 € | 73,50 € | -38,96 € | 114,09 € |
| 71,25 € | 396,16 € | 443,50 € | 122,21 € | 152,08 € | -27,36 € |
| 218,15 € | 13,90 € | -53,70 € | -141,17 € | -85,51 € | -280,45 € |
| 107,76 € | -124,63 € | 285,89 € | 222,36 € | -66,96 € | 459,15 € |
| 52,37 € | 76,66 € | -208,41 € | -1,85 € | -65,43 € | -13,38 € |
| 660,41 € | 71,92 € |
¿Alguien sabría decirme a la vista de estos datos si el sistema el bueno o malo? Os hare los cálculos y pondré el valor de ciertos indicadores que os darán pistas....
Beneficio Neto 17.737,43 €
Aciertos 60,61%
Recovery factor 16,67
Profit factor 1,88
Indice Sharpe 3,70
Indice Sortino 5,45
Esperanza 59,72 Euros/día
Drawdown 64,01 Euros
Aparentemente las cifras son buenísimas, ¿pero son tan buenas como parecen? ¿son fruto de la casualidad ? ¿Se sostendrán las estadísticas de un sistema como este que se testeado durante 5 años en el futuro inmediato y no tan inmediato?
Pues bien, para ello vamos a utilizar el "método de Montecarlo".......pero en la siguiente entrada....
GAME OVER.INSERT COIN.
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