PRIMERA PARTE DEL S.A.D
INDICE
OBJETIVO DEL TRABAJO
INTRODUCCION
CAPITULOS.
Capitulo 1. Elección del activo
Capitulo 2. LA TEORIA: Análisis técnico
Capitulo 3. Criticando la crítica
Capitulo 4. Método a seguir
Capitulo 5. Metodología
Capitulo 6. Toma de decisión
Capitulo 7. Instrumento de especulación: CFD´s
Capitulo 8. Entorno de mercado
Capitulo 9. Ejemplo de operativa
Capitulo 10. Mejora del modelo
Capitulo 11. Analizando las distintas operativas (sin arbitrajes)
APENDICES.
Apéndice 1. Anexos gráficos
Apéndice 2. Datos del modelo
Apéndice 3. Resultados diarios del modelo
BIBLIOGRAFIA.
OBJETIVO DEL TRABAJO
El objeto del sistema de ayuda a la decisión en mercados de renta variable es muy simple:
“Batir al azar”
INTRODUCCION
En el mundo económico todos los días se inventan nuevos e innovadores métodos de trading para conseguir “El Santo Grial” que todo inversor quisiera poseer; un método en el cual introduciendo una serie de valores o parámetros de toda índole, véase, estadísticos, análisis fundamentales, métodos astrológicos, métodos temporales, pares de valores, etc., obtengamos un indicativo de lo que hará el mercado en el futuro.
La idea primigenia fue intentar “adivinar” cuál iba a ser el valor de apertura de un activo al día siguiente, sin embargo y viendo la dificultad del objetivo hemos optado por un objetivo menos elevado, “tan solo” pretendemos elegir la dirección correcta, o sea si un activo ha cerrado su cotización el día 7 de Julio de 2009 en 12 $, al día siguiente esto es el 8 de Julio, valdrá más de 12 $ o menos de 12 $.
El considerado mejor trader de todos los tiempos, lo recogió en esta frase:
"Todo depende de un ciclo mayor o menor. El mercado se mueve solamente en dos direcciones, hacia arriba o hacia abajo."
W.D.Gann
El Gurú del trading moderno, Van k. Tharp, dice en su libro “Tener éxito en trading”:
“Nuestro objetivo no es otro, que modelar un sistema el cual, sea más fiable que lanzar una moneda al aire y comprar si sale cara o vender si sale cruz”.
Cuando entremos de lleno más adelante en la elección del plazo temporal del predictor del modelo, discutiremos sobre si nuestro sistema el Browniano, o por el contrario como aducen muchos economistas el mercado descuenta las noticias pasadas y es eficiente.
GAME OVER.INSERT COIN (virtual coins)
2 comentarios:
Antonio.
Entiendo que a lo mejor sabes qué herramientas y métodos se están utilizando en este mercado.
Me interesa saber cómo abordan computacionalmente la toma de decisiones, qué límites tienen por carga computacional, cuáles son las herramientas comerciales Sw que se están utilizando en España, etc. Si de remate conoces gente del máster que nos pudieras presentar sería perfecto.
La razón es que desde principios de año vamos a poner foco en el mercado financiero y de seguros con el High Performance Computing junto con Microsoft. Ya tenemos unos cuantos contactos y estamos preparando reuniones y eventos. Por cierto, en marzo haremos un workshop y una de las charlas probablemente la de Santiago Carrillo Jr, que ironías del destino, es un reconocido académico de análisis de riesgos y consultor de referencia de la banca española.
Te informaré de cuándo lo tengamos para que te pases, que seguro estará interesante.
Fer
Pues la verdad es que no tengo ni idea. El máster era multidisciplinar, iba desde analisis de riesgos, analisis de negociaciones, investigacion operativa....Yo cree mi propio sistema, pero no tengo ni la menor idea de lo que utilizan en banca...preguntaré a algún amigo pero igual sus decisiones tienen correlación con la dirección del viento.
Personalmente a mi, el mercado financiero me atrae, ya te digo que fue de forma voluntaria hacer la tesis sobre ese tema, asi también te digo que no acudiría a la conferencia del hijo de un genocida, ni aunque fuese premio nobel...se me revuelve el estomago solo de ver su nombre escrito en algún sitio, de hecho mi nevera casi siempre vacía, tiene una botella de cava para brindar por la muerte del "Asesino de Paracuellos".
un fuerte abrazo
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